问题描述：
[单选]
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型，计算问题。 一阶段后期权的价值为（）美元。
A．c+ = 35； c- = 0
B．c+ = 0；c-= 0
C．+= 35; c- = 12.5
D．c+ = 62.5; c—= 40
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