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问题描述：

[多选] 垂直套利策略的形式有（）。
A．牛市看涨期权垂直套利 B．牛市看跌期权垂直套利 C．熊市看涨期权垂直套利 D．熊市看跌期权垂直套利
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上一篇：期权的基本交易策略包括（）。 下一篇：以下关于卖出看跌期权买期保值策略的说法正确的有（）。

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某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。
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