问题描述：
[单选]
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.221)
- 热门题目: 1.财产保险的可分为以下哪几类？ 2.保险市场的供给主要受哪些因素 3.保险承保人员通过收集有关的信