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问题描述：

[判断] 在利率互换定价中，互换合约的价值恒为零。（）
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（）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。
β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
可逆的AR（p）过程的自相关函数（ACF）与可逆的MA（q）的偏自相关函数（PACF）均呈现（）。
如果某期货合约前数名（比如前20名）多方持仓数量远大于空方持仓数量，说明该合约（）。
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