问题描述：
[单选]
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。
A．-5．00
B．-5．55
C．-6．00
D．-6．55
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上一篇：假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30．5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能( )上升35％，或者下降20％。无风险利率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
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