问题描述：
[单选]
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0．04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（）。
A．15.19%
B．10.88%
C．20.66%
D．21.68%
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.217.42)
- 热门题目: 1.在必要报酬率不变的情况下，对 2.无风险资产是指投资者可以确定 3.以下股利分配政策中，最有利于