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当前位置:百科知识 > 风险管理(中级)

问题描述:

[判断] 压力测试主要用于评估正常市场条件下,风险因素变化对金融机构财务状况的影响。
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上一篇:在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为正,则风险分散效果好。 下一篇:资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本是经济资本。

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零容忍度风险指标只可以定性描述。
中央交易对手指为交易双方提供清算的中间媒介,并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。
商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为2年,置信区间为99.9%,应至少每月计算一次新增风险的资本要求。
汇率风险是包括外汇(不包括黄金)及外汇衍生金融工具头寸的风险。
战略风险虽然无形,但是可以比较容易的量化。
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