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问题描述：

[单选] 以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（）
A．参数法 B．历史模拟法 C．蒙特卡罗模拟法 D．市盈率法
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：下列有关夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数的表述，不正确的是（）。 下一篇：与其他指数基金一样（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

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假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2;基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0;基金c的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0．5;证券市场的平均收益率为25%，标准差为0．25。则该基金P的夏普比率为（）。
某基金詹森α为2%，表示其表现（）。
其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。
基金管理公司应在QDII基金的招募说明书中披露境外投资顾问和境外托管人的信息不包括（）。
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