问题描述:
[单选]
某基础资产当前价格100元,6个月平值看涨期权价格2.33元,Delta=0.5;6个月执行价为105的虚值看涨期权价格5.00元,Delta=0.1,此时可能的波动率交易机会是:()。
A.卖出1张平值期权,买入5张虚值期权
B.买入1张平值期权,买入5张虚值期权
C.买入1张平值期权,卖出5张虚值期权
D.卖出1张平值期权,卖出5张虚值期权
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上一篇:某中国企业有一笔欧元账款将于半年后到账,该企业预计欧元汇率会持续走贬,为了避免欧元贬值风险,该企业可以卖出欧元期权或者买入欧元远期。
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