问题描述：
[问答]
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。 A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数：持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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上一篇：以下满足非上市公众公司条件的有（）。Ⅰ．股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超过200人，且其股票未在证券交易所上市交易Ⅱ．股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超过200人，或其股票未在证券交易所上市交易Ⅲ．股票公开转让，且其股票未在证券交易所上市交易Ⅳ．股票不公开转让，或其股票未在证券交易所上市交易 A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅲ．Ⅳ C.Ⅱ．Ⅲ D.Ⅰ．Ⅳ
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