问题描述：
[单选]
在标准差-预期收益率平面中，关于两项资产的相关性，以下表述错误的是（）。
A．A 曲线上每一点都表示两类资产权重不同所组成的资产组合
B．B 相关系数越小，组合曲线越往左边弯曲，组合风险越小，组合的效用越高
C．C 当两个资产收益率的相关系数是-1时，不存在使得投资组合的标准差为0的点
D．D 若资产i和资产j的收益率相关系数是-1到1之间，那么两个资产的投资组合将呈一条向左上弯曲的曲线
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