2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨）和0903月合约（13470元/吨）价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207. 34元/吨，这时存在着很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约。仓储费：0.6元/吨？天；交割手续费4元/吨，交易手续费9.6元/吨，年贷款利率5. 31%，增值税暂时按建仓价位与交割结算价差/1.13×13%计算，资金利息按交割结算价×5. 31%× 1/12 （按近月合约的13185计算，假设跨期套利收取单边保证金），则一个月的套利成本为（）元/吨。-期货及衍生品分析与应用-简明问答题库

问题描述：

[单选] 2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨）和0903月合约（13470元/吨）价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207. 34元/吨，这时存在着很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约。仓储费：0.6元/吨？天；交割手续费4元/吨，交易手续费9.6元/吨，年贷款利率5. 31%，增值税暂时按建仓价位与交割结算价差/1.13×13%计算，资金利息按交割结算价×5. 31%× 1/12 （按近月合约的13185计算，假设跨期套利收取单边保证金），则一个月的套利成本为（）元/吨。

A．126.73 B．203.08 C．93.94 D．109.13

参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏

上一篇：再生金包括未经重新加工就再次销售的珠宝、金条和金帀。下一篇：我国的（）已率先采用了 “市场定价机制”。

我要回答: 网友(18.227.49.56)
热门题目: 1.共用题干某套利策略如图所示， 2.共用题干某套利策略如图所示， 3.共用题干某套利组合如图所示，

当前位置：百科知识 > 期货及衍生品分析与应用

随机题目