问题描述：
[问答]
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。 A.需要有风险因子的概率分布模型 B.以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强 C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布 D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
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