问题描述：
[单选]
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0．060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．065 32元，转换因子为1．037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A．做多国债期货合约96手
B．做多国债期货合约89手
C．做空国债期货合约96手
D．做空国债期货合约89手
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上一篇：某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元，盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。
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