问题描述：
[单选]
股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
A．straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
B．straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
C．straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票
D．straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
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上一篇：某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。
下一篇：根据下面资料，回答问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
- 我要回答: 网友(18.117.10.207)
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