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问题描述：

[判断] 模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面。（）
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设一年期无风险利率为 6%，一风险资产组合预期一年后有50%的概率获得12%的收益，有50%的概率取得2%的收益。则风险厌恶的投资者对该组合的投资态度是（）。
某看涨期权的Δ=0．6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）份股票来对冲该期权的Delta 风险。
某投资者向银行 A 购买了一份基于公司 B 的信用违约互换。假设银行 A 和公司 B 具有相同的信用等级并且其他条件均相同，如果银行 A 收购了公司 B，这会对该投资者的信用违约互换价格产生什么影响（）。
从发行人的角度看，发行一款区间浮动利率票据，相当于（）浮动利率票据、（）利率上限期权和（）利率下限期权。
某公司今年每股股息为0．6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前无风险利率为3%，市场组合的期望收益率为10%，A公司股票的β值为1．2，那么，A公司股票当前的合理价格是（）。
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