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问题描述：

[单选] （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A．Delta B．Gamma C．Rho D．Vega
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答案解析：无
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收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，为了从票据中获得的利息率高于市场同期利息率，通常需要在票据中嵌入（）或者价值为负的股指期货或远期合约。
当风险因子变动（）时，根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。
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