问题描述：
[单选]
（5月1日计算价差时，用10月合约价格减去7月合约价格；5月20日，为保持一致，也是用10月合约价格减去7月合约价格） 价差由970元/吨变为430元/吨，则价差缩小，价差缩小为 970-430=540元/吨 某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的股票看跌期权，其损益平衡点为（）美元/股。（不考虑交易费用）
A．100
B．94
C．106
D．200
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上一篇：股指期货理论价格的计算公式可表示为( )F（t，T）=S（t）+S（t）·（r—d）·（T—t）/365 则9月和12月的沪深300股指期货合约理论价差=3500×【1+（5%-2%）×4/12】-3500×【1+（5%-2%）×1/12】=26．25 在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益是指（）。
下一篇：因此，买入的数量应依次递减。以5600元/吨的价格，买入的数量应小于8手，大于6手，则为7手。 某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约，价格分别为1350元/吨和2320元/吨，到5月20日，7月份和11月份白糖期货价格分别变为1600元/吨和2030元/吨，此时价差变化为（）。
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