问题描述：
[单选]
风险揭示书的内容包括但不限于： （1）私募基金的特殊风险，包括基金合同与中国证券投资基金业协会合同指引不一致的风险、基金未托管风险、基金委托募集的风险、未在中国证券投资基金业协会备案的风险、聘请投资顾问的风险等。 （2）私 A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（）。
A．最小方差组合是全部投资于A证券
B．最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C．两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D．可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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上一篇：故期望收益率=10%x10%+50%x8%+40%x3%=6．2% 资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（）。
下一篇：（1）所有的投资者都是风险厌恶者，都以马科维茨均值-方差分析框架来分析证券，追求效用最大化，购买有效前沿与无差异曲线的切点的最优组合； （2）投资者可以以无风险利率任意地借入或贷出资金； （3）所有投资者的期望相同； （4）所有投资者的投资期限都是相同的； < 关于私募股权投资基金管理人的高级管理人员，不符合向中国证券投资基金业协会申请基金从业资格条件的是（）。
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