问题描述:
[多选]
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A.CreditMetrics的本质是一个VAR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C.reditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据,并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D.CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E.CreditRisk+模型中,具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
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