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当前位置:百科知识 > 中金所杯全国大学生金融知识大赛

问题描述:

[单选] 中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后()位。
A.1 B.2 C.3 D.4
参考答案:查看无
答案解析:无
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交割期权的存在使得国债期货的均衡价格低于最便宜可交割券的远期价格。
考虑到凸性因素,收益率下降引起的债券价格变化高于收益率上升引起的债券价格变化。
其他条件相同,期权到期前,平值期权的时间价值最大。
期权做市商的业务模式主要是通过Delta中性交易,以获得无风险超额收益。
卖出看涨期权的最大收益为收到的权利金。
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