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问题描述：

[多选] 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。
A．数值分析法 B．二叉树法 C．基点价值法 D．修正久期法
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：关于期货价差套利交易，以下说法正确的有（）。 下一篇：对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（）的可交割国债进行交割。

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关于我国交易所交易的国债期货和国债现货的报价，以下描述正确的是（）。
某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元，盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0．060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．065 32元，转换因子为1．037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
在期货交易所中，每次报价必须是期货合约规定的最小变动价位的（）。
3月初，我国某铝型材厂计划在三个月后购进500吨铝锭，决定利用国内7月份到期的铝期货合约进行套期保值。该厂铝期货的建仓价格为20500元/吨，当时的现货价格为19700元/吨。至6月初，现货价格变为20150元/吨。该厂按照此价格购入铝锭，同时以20850元/吨的价格期货合约对冲平仓。则该厂套期保值效果是（）。
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