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问题描述:

[单选] ()是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
A.历史模拟法 B.方差—协方差法 C.计量法 D.蒙特卡罗模拟法
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