问题描述：
[单选]
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。
A．方差—协方差法能预测突发事件的风险
B．方差—协方差法易高估实际的风险值
C．历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D．蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.截至2015年7月，经联合国 2.“斗茶”又称“茗战” ，即以 3.“银笋”、“雪芽”等茶叶名称