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当前位置:百科知识 > 中金所杯全国大学生金融知识大赛

问题描述:

[单选] 波动率越大,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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其他条件相同,期权到期前,平值期权的时间价值最大。
期权做市商的业务模式主要是通过Delta中性交易,以获得无风险超额收益。
卖出看涨期权的最大收益为收到的权利金。
越临近到期日,平值期权的Gamma越大。
为了防范市场操纵,期权产品的到期结算价通常取标的资产在一段时间内平均价格。
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