问题描述：
[单选]
关于VaR的说法错误的是。
A．均值VaR是以均值为基准测度风险的
B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C．VaR的计算涉及置信水平与持有期
D．计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
E．重组
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是。
下一篇：假设某家银行的外汇敞口头寸表示为( )瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为。
- 我要回答: 网友(18.226.222.132)
- 热门题目: 1.（）的存款通常不够稳定，对商 2.下列选项属于华尔街的第二次数 3.根据巴塞尔委员会的规定，在风