问题描述：
[单选]
CD期货的期货合约价格以百分比形式计算，百分比从100减去当前收益率。Tick为90天CD的100美元或者25美元。一位担心短期利率上升的投资者已做出短期对冲。当套期保值开始时，基差是-40。当对冲取消，基础是-．10这改变的基础将表明以下哪一项？
A．每份合约净收益750美元
B．每份合约净亏损750美元
C．无论是收益还是损失
D．净收益或损失，但金额无法确定
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：3个月欧洲美元期货，年利率为2．5％，报价为（）。 A.96．500 B.97．500 C.96．5％ D.97．5％
下一篇：下列关于利率期货套期保值的说法，正确的有（）。 A.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险 B.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险 C.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险 D.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
- 我要回答: 网友(18.117.94.180)
- 热门题目: 1.沪深300股指期货的交割方式 2.关于期货交易与远期交易的描述 3.假设其他条件不变，若焦炭期初