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[问答] 增长型证券组合:
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在期权有效期内标的资产产生的收益将使期权价格下降。
在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上升。
在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低。
期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。
一般而言,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大;反之亦然。
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