当前位置:百科知识 > 期货投资分析

问题描述:

[单选] 某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入100份这样的期权,他需要()份股票来对冲该期权的Delta 风险。
A.买入60 B.卖空60 C.买入100 D.卖空100
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目