问题描述：
[单选]
某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期 保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为11，当前的现货 指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合 约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）。
A．该投资者需要进行空头套期保值
B．该投资者应该卖出期货合约302份
C．现货价值亏损5194444元
D．期货合约盈利4832000元
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.168)
- 热门题目: 1.一般而言，影响期权价格的因素 2.以下关于股指期现套利的说法， 3.当今的美元指数成分货币包括（