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问题描述：

[判断] 《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的± 10%。
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答案解析：无
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在反向市场中，当客户在做买人套期保值时，如果基差值缩小，在不考虑交易手续费的情 况下，则客户将会（）。
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关
我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4060元/吨，此时大豆现货价格为4120元/吨，两个月后，大豆现货价格为4380元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4520元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
期货市场的（）可以借助套期保值交易方式，通过在期货和现货两个市场进行方向相反的交易，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，实现锁定成本、稳定收益的目的。
目前，中国金融期货交易所实行结算担保金制度。结算担保金包括（）。
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