问题描述:
[单选]
某个投资者的头寸包括100,000美元投资于加拿大政府债券期货合约(CGB),100,000美元投资于加拿大股指期货合约(SXF)。这两项资产的年波动率分别是5%和20%,它们之间的相关系数为-0.50.假定它们的收入都服从正态分布。CGB的成分VaR占投资组合VaR的比例为()
A.7.2%
B.-7.2%
C.7.69%
D.-7.69%
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.145.58.157)
- 热门题目: 1.麦芽糖是由葡萄糖与果糖构成的 2.D型单糖光学活性不一定都是右 3.对具有因果关系的现象进行回归