中金所杯全国大学生金融知识大赛-第24页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。

[多选]境内外汇现货市场的监管部门主要是（）。

[单选]国债期货理论价格=CTD券净价－持有收益＋融资成本。

[单选]在计算国债期货套保比例时，常用CTD的久期替代期货合约的久期。

[单选]一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。

[单选]一只面值为100元的债券，债券价格为107元，久期为5，凸度为30。若利率上升100个基点，该债券价格将变为（）元。

[多选]以下哪个交易所，推出了合约标的为2年期左右的名义中短期国债的国债期货？

[单选]中国金融期货交易所国债期货合约采用的交割方式为（）。

[单选]国债承销机构可以通过做空国债期货对冲承销期间的国债价格波动风险。

[单选]考虑到凸性因素，收益率下降引起的债券价格变化高于收益率上升引起的不含权债券价格变化。

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