期货及衍生品分析与应用-第56页-百科知识题库-简明问答题库

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[判断]可以帮助投资者判断市场中是否存在基本的套利机会的原则在标的资产存在分红的情况下，上述原则不会有所改变。

[判断]场内金融工具通常是标准化是利用场内金融工具进行风险对冲的一个优势，即对冲交易的成本比较低，时间效率较低

[判断]对冲风险的方法，可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具是对冲风险的方法。

[判断]两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。

[判断]模拟出风险因子的各种情景是模拟法的关键，在于。对此，有两种解决方法。

[多选]（）是一个趋势的中途休整过程，本身有明确的趋势，并与价格波动原来的趋势方向相反。

[判断]服从对数正态分布是股票指数价格，利率服从一个均值回归随机过程等。

[判断]模型的建立的第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型

[判断]在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好是在置信水平α%的选择上

[判断]情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。

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