期货基础知识-第33页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的来源有（）。A.组成指数的成分股太多B.组成指数成分的基数值不断变化C.股票市场的波动性D.严格按比例复制难以实现

[单选]标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（）美元。

[问答]期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（）。A.跨期套利、跨品种套利、跨时套利B.跨品种套利、跨市套利、跨时套利C.跨市套利、跨期套利、跨时套利D.跨期套利、跨品种套利、跨市套利

[问答]交易者认为存在期现套利机会，应该先（）。A.买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约B.卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约C.卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约D.买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约

[问答]若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于（）时，存在套利机会。A.2550和2570点之间B.2560和2580点之间C.2580和2600点之间D.2540和2560点之间

[问答]期货套利交易的作用包括（）。A.规避了现货价格波动风险B.使不同期货合约价格之间的价差趋于合理C.有助于提高期货市场的流动性D.提高了履约率

[问答]一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。A.6．238823B.6．239815C.6．238001D.6．240015

[问答]在正向市场上，牛市套利最突出的特点是（）。A.损失相对巨大而获利的潜力有限B.没有损失C.只有获利D.损失相对有限而获利的潜力巨大

[多选]下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（）。

[问答]在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括（）。A.合约指向的外汇币种B.每份合约的面值C.合约的交割月份，以及合约的最后交易日D.每份合约要求的保证金数额

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