问题描述:
[单选]
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()元。
A.亏损12500
B.亏损50000
C.盈利12500
D.盈利62500
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:债券I久期为8;债券II久期为10,某投资者持有8000万市值的债券I和2000万市值的债券II,该投资者债券组合久期为()。
下一篇:任何利率双限期权(案interestratecollars)都可视为一个利率上限期权多头与一个利率下限期权空头的组合时,市场应满足的必要条件包括()。
- 我要回答: 网友(18.226.159.73)
- 热门题目: 1.场外期权的杠杆效应体现在期权 2.如果某股票组合的β值为0,意 3.股指期货最基本的功能是规避风