问题描述:
[多选]
任何利率双限期权(案interestratecollars)都可视为一个利率上限期权多头与一个利率下限期权空头的组合时,市场应满足的必要条件包括()。
A.无套利条件成立
B.市场投资者是风险中性的
C.期权参考利率为无风险利率
D.一价定律成立
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上一篇:某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()元。
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