问题描述：
[单选]
某基金管理人持有一个价值为3．5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证50股票指数的Beta系数为0．7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1．20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是（）。
A．卖出255手上证50股指期货
B．卖出191手中证500股指期货
C．卖出128手上证50股指期货和卖出95手中证500股指期货
D．其他三项做法均不对
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