问题描述：
[单选]
以下属于无风险套利机会的是（）。
A．期权市场价格同理论价格相差20
B．执行价分别为95、100、105的看涨期权价格分别为1、4、5
C．执行价分别为95、100、105的看涨期权价格分别为1、3、5
D．期权市场自身特点导致无套利机会
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：沪深300股指期货合约当前报价3100点，则1手沪深300指数期货的合约价值为62万元。
下一篇：当标的资产价格从100元上升到101元，90天后到期，行权价为120元的看涨期权从3．53元升到3．71元，其DELTA值约为（）。
- 我要回答: 网友(18.117.158.174)
- 热门题目: 1.如果某一个看涨期权的价格低于 2.外汇期货跨期套利可以分为熊市 3.对于国债期货，隐含回购利率越