问题描述：
[单选]
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
A．贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致．
B．贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反．
C．贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大．
D．贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大．
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上一篇：假设某基金在12月3日的位净值为14848元，9月1日的位净值为17886元。期间该基金曾于2月28日每份额派发红利0275元。该基金2月27日（除息日前一天）的位净值为18976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
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