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当前位置:百科知识 > 中金所杯全国大学生金融知识大赛

问题描述:

[单选] 外汇远期和外汇期货的定价原理都是利率平价理论。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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对利率上限定价时,既可以将其看作利率看涨期权的组合来定价,也可以看作零息债券看跌期权的组合来定价。
对于长期债券而言,其久期存在一个上界,不可能随期限的延长而无限升高。
关于汇率标价方法的说法正确的是()。
沪深300指数期权仿真交易合约,每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。
计算国债期货的交割货款时,应计利息为该可交割国债上一付息日至交割月前一日的利息。
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