问题描述：
[单选]
CeDtMetriC模型本质上是一个：（）。
A．VA模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是
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上一篇：若资产A标准差 =0．1， 资产B标准差 =0．2， 两资产的协方差Cv（AB=-0．005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是( )（）。
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