问题描述:
[单选]
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。
A.计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用90%的单尾置信区间
B.计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用99%的单尾置信区间
C.计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用99%的双尾置信区间
D.计算与风险相对应的监管资本,风险价值(VaR)的计算采用90%的双尾置信区间
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上一篇:某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。
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