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当前位置:百科知识 > 中金所杯全国大学生金融知识大赛

问题描述:

[单选] 在计算国债期货套保比例时,常用CTD的久期作为期货合约的久期。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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境内外汇现货市场的监管部门主要是()。
国债期货理论价格=CTD券净价-持有收益+融资成本。
在计算国债期货套保比例时,常用CTD的久期替代期货合约的久期。
一般而言,上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。
一只面值为100元的债券,债券价格为107元,久期为5,凸度为30。若利率上升100个基点,该债券价格将变为()元。
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