中金所杯全国大学生金融知识大赛-第89页-百科知识题库-简明问答题库

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[多选]上证50股指期货与新加坡富时中国A50股指期货之间的套利存在以下风险：（）。

[多选]某交易者在3月初以0．0320元的价格卖出一张执行价格为2．1000元的上证50ETF看涨期权，同时以2．063元的价格买进10000份上证50ETF。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

[单选]美元兑人民币即期汇率为6．3，中国利率为4%，美国利率为2%，则三个月的远期汇率约为（）。

[单选]如果该机构看好50ETF的走势，计划长期持有50ETF的现货头寸，同时也担心会有意料之外的黑天鹅事件给组合带来下行风险，基于上述判断，该机构最适合采用的期权策略是（）。

[多选]关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）。

[多选]在欧洲期货交易所（Eurex）上市交易的有（）的国债期货合约。

[多选]按照中国金融期货交易所国债期货结算规则，下列描述正确的有（）。

[单选]利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。

[单选]（）指数不以大盘蓝筹股为成分股。

[单选]假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点（不计交易费用），则投资者的总收益为（）点。

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