期货投资分析-第20页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8_5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。

[多选]假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。

[多选]时间序列模型一般分为（）类型

[单选]被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。

[多选]场外期权交易中，提出需求的一方的需求基本上分为（）。

[多选]农产品的季节性波动规律包括（）。

[单选]（）是对未被解释变量变化的度量。

[单选]期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。

[单选]若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。

[单选]根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。

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