问题描述:
[单选]
共用题干假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为100美元,股票价格可能上涨的幅度为35%,可能下跌的幅度为30%,看涨期权的行权价格为100美元,无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型,计算下列两题。 一阶段后期权的价值为()美元。
A.c+=35,c-=0
B.c+=0;c-=0
C.c+=35,c-=12.5
D.c+=62.5,c-=40
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