证券投资分析-第71页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]下列关于VaR的主要计算方法叙述错误的是。

[单选]某公司想运用4个月期的沪深500股票指数期货合约来对冲某个价值为500万元的股票组合，当时的指数期货价格为2500点，该组合的β值为1．5。一份沪深500股指期货合约的价值为125（=2500×500）万元。因而应卖出的指数期货合约数目为张。

[单选]下列不属于原生金融工具的是。

[单选]在测定风险的方法中，是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

[单选]套期保值与期现套利之间所存在区别的主要表现方式不包括。

[单选]下列关于无套利均衡分析技术的说法错误的是。

[单选]套期保值是以为目的的期货交易行为。

[单选]假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，夏数分别为10000股、15000股与20000股，β系数分别为0．5、1．5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是200000元。则应卖出的指数期货合约数目为份。

[单选]下列关于股指期货套利的说法有误的是。

[单选]关于套利，下列说法有误的是。

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